银行开展标准仓单质押贷款业务的风险有哪些

银行展开标准仓单质押告贷事务的危险剖析
1.质押物危险及防备办法
质押物危险包含质押物市值动摇危险和质押物缺失危险。质押物市值动摇危险是指在标准仓单质押期间，因为标准仓单的市值跌落而使银行或许面对质押物缺乏额的危险。为防备质押物市值动摇危险，银行应当树立质押仓单的市值改变状况日监测，以防备仓单市值跌落危险，确保银行信贷资金安全。
质押物缺失危险包含两层意义：一是质押期间发作标准仓单丢失或出质人歹意挂失等状况，将使银行面对质押无效的危险;二是货品仓储保管不善给标准仓单持有人形成丢失的危险。因交割库房保管不善，形成标准仓单持有人丢失的状况，有两种解决办法：一是交割库房承当首要补偿职责，期货买卖所承当连带职责，期货买卖所的连带职责首要是指其应当承当确保履约的职责，即期货买卖所为进行期货什物交割的两边承当履约担保职责;二是期货买卖所一般要求指定交割库房有必要对保管的期货产品投全额财产保险，一旦发作意外，形成任何丢失，可由保险公司补偿。
2.银行操作危险及防备办法
银行标准仓单质押告贷的处理程序可分为客户信誉等级鉴定、授信办理、贷前查询、批阅发放及贷后办理等几个环节，每个环节都存在危险点。
榜首，客户信誉等级鉴定进程中的危险点及防备办法。在客户信誉等级鉴定进程预备阶段的首要危险点有：搜集材料是否完好、实在，评级人员本质是否习惯等。对应的危险操控办法有：一是严厉按规则搜集客户材料、运营材料、财政材料;二是参加评级人员有必要具有必定的财政剖析水平缓归纳点评才能，能够客观公正地展开评级作业。
第二，授信办理中的危险点及防备办法。授信办理中的危险点包含在授信审阅阶段、授信批阅阶段和授信后期办理阶段。授信审阅阶段危险操控办法首要是严厉查看请求人资质;授信批阅阶段的危险操控措首要是对提交的材料进行仔细查看剖析，从方针、职业、运营、财政、银行融资危险和收益等方面，查看提交的授信方案剖析是否充沛，危险操控办法是否到位;授信后期办理阶段对应的危险操控办法首要是亲近重视客户的运营环境、主体资格、信誉等级、运营状况、财政状况、融资质量等，一旦发现足以影响授信额度的状况，及时调减最高授信额度;标准仓单质押告贷有必要归入共同授信办理。
第三，贷前查询中的危险点及防备办法。贷前查询是标准仓单质押告贷事务流程很重要的一个环节。贷前查询程序是否得到正确履行，决议着告贷客户的挑选是否正确，在很大程度上决议着告贷危险的巨细。信贷人员不只要查看请求人营业执照、税务挂号证、法人代表资格证书等，还应查看请求人的告贷请求、财政报表，剖析出产运营状况、财政状况、融资及其他诺言状况、运营者本质等;更要查看告贷用处是否契合国家职业、工业及银行信贷方针及其出产运营方案、买卖及劳务合平等。
第四，查看批阅中的危险点及防备办法。告贷查看批阅环节的危险首要有：请求人主体资格是否合法，是否契合告贷基本条件，提交的材料是否实在，标准仓单质押告贷是否经过信贷归纳办理体系进行批阅发放。对应的危险操控办法首要有：严厉查看请求人营业执照、税务挂号证、法人资格证书等;严厉查看告贷人的告贷条件;仔细查看查询人提交的查询报告、告贷请求、告贷合同、质押材料等，查看是否实在、合法、完好和有用;标准仓单质押告贷有必要经过信贷归纳办理体系进行批阅发放。
第五，贷后办理中的危险点及防备办法。贷后办理环节中的危险点首要有：告贷用处是否按约好运用，告贷客户出产运营办理状况财政状况、商场环境、首要负责人等是否发作严重改变，还款来历是否执行;告贷质量反映是否实在;质押物的挂号是否合法、合规;信贷档案保管是否完好、安全。对应的危险操控办法有：有必要按规则内容、期限进行盯梢、距离期查看，及时反映危险点;每日对质押仓单市值盯梢监测，告贷安全度抵达警戒线时，向客户宣布危险提示函，要求客户采纳防备危险办法，如置换质押物、追加质押物、追加资金等;告贷安全度抵达处置线时，应经过总行在买卖所的特别座位处理质押仓单，并向客户发送处置成果通知函。
3.质押物处置危险及防备办法
质押物处置危险是指当告贷人不能如期偿还告贷本息，或因其他违约行为而由银行处置质押仓单时，银行或许面对无法将质押物顺畅变现以足额回收告贷的危险。标准仓单市值和告贷质押率是发放告贷的根底，也是能否足额回收告贷的要害。一般状况下质押率共同规则为不超越70%，可是因为产品期货价格的影响要素较多，期货价格具有很强的动摇性，其走势未必能彻底与现货商场的实践状况共同。在实践商场运转中，标准仓单这种金融资产的未来价格改变几乎是不行猜测的，咱们能够从理论上对标准仓单价格或许改变的规模进行猜测。依据质押率确认原理，经过计量剖析的办法，挑选2005年1月4日至2010年7月30日的沪铜期货和大连大豆期货日买卖数据为样本，核算得到了两种产品在不同置信水平下、在不同质押周期时的质押率(见下表)：
沪铜期货标准仓单质押率实证核算成果
大连大豆期货标准仓单质押率实证核算成果
注：VaR值超越标准仓单价值时，质押率计为0，即在危险非常大的时分，将不进行质押告贷的批阅及到达逃避危险的意图。
从以上两表的数据能够看出，铜的质押率最高可超越90%，最低为0，95%置信度的质押率首要集中于64.5%—85.5%之间，99%置信度的质押率首要集中于49.8%-79.5%之间，不同置信度的挑选取决于银行的危险忍受水平。大豆的质押率最高可超越95%，最低缺乏10%，95%置信度的质押率首要集中于77%-90.6%之间，99%置信度的质押率首要集中于67.6%-86.8%之间。
质押物处置危险防备办法有：一是在发放告贷前获取期货商场价格和现货商场价格两组数据，假如两组数据差额在可接受的规模内，可选用期货商场价格，假如距离比较显着，就要与告贷人洽谈，选用现货价格;二是充沛考虑期货价格动摇要素，价差大、价格动摇起伏较大时，恰当下调告贷质押率，削减告贷危险;三是运用VaR办法核算质押率，确认合理的契合商场实践的告贷质押率。在实践使用中，要害在于怎么确认置信区间，确认多长的质押期，然后终究得到合适银行危险承受力的质押率。
4.银行职工道德危险点及防备办法
信贷道德危险在实践作业中首要表现为：对告贷人的信誉质量、运营状况、职业环境、发展前景等查询作业做得不充沛;争拉客户，下降条件，放松对企业的全面查询;不能依照评级程序仔细调研，进行定性、定量剖析;与客户彼此勾通，供给虚伪状况，或成心选用过错数据核算最高授信额度;在进行贷后查看时，只重视填写查看表，忽视查看的内涵质量。
防备职工道德危险的办法首要有：拟定相应的准则，用准则管人，用准则束缚人，使拟定规章准则的人一起又成为规章准则的履行者;准则出台后，要树立一整套标准职工操作行为、强化内控监督的束缚机制;加强职工思想教育，进步职工本身本质;使用铁的纪律加以束缚，严厉履行职责追查准则，加大查办力度。
5.库房等级鉴定进程中的危险点及防备办法
库房查看及等级鉴定进程中的危险首要有：货品贮存库房主体资格是否合法，库房首要负责人是否诚笃守信，质押货品的详细贮存方位是否清晰安全等。对应的危险操控办法首要有：严厉查看库房营业执照、税务挂号证、法人资格证书等;严厉查看库房首要负责人的诚信档案;仔细核实质押货品的详细寄存方位及实在性;仔细查看查询人提交的查询报告、与库房的相关合平等，查看是否实在、合法、完好和有用。